一交易员斥12亿赌涨“恐慌指数”!春节前美股或迎灰犀牛挑战
文字之舟
2024-05-05 15:55:05
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据媒体报道,一名交易员斥重金抢购了与“恐慌指数”挂钩的看涨期权,以押注未来一个月美国股市的波动率出现明显回升。

被称为华尔街“恐慌指数”的CBOE波动率指数(VIX)核心反映的是标普500指数期货未来30天的隐含波动率,是衡量股市波动预期的“晴雨表”。VIX和标普500指数通常呈负相关关系,即股市上涨时,VIX指数往往下跌,反之亦然。

报道称,这名交易员买入了约25万份执行价为17的VIX看涨合约,合约将在2月14日(即农历大年初五)到期,每份价格在0.63至0.67美元之间。为此,这位交易员支付了约1670万美元(约合1.2亿元人民币)的溢价金额。

截至上周五收盘,VIX上涨2%至12.70,但要达到17还需要近34%的涨幅。需要指出的是,自2023年11月初大跌以来,VIX就一直没有回到17关口上方,大部分时间位于12至15的区间当中。同一时期,标普500指数明显走高,一度接近纪录高位附近。

“灰犀牛”风险明显增强

这不难让人想起数年前叱咤风云的“50美分”交易员:神秘交易员持续以50美分左右的价格疯狂买入VIX看涨期权,最终在2018年2月5日,美股低波动率环境发生反转,“50美分”交易员大获全胜,累计获利达到了逾2万亿美元。

对比当时,如今美股市场潜在的重大风险似乎已经就位。先前多名专家表示,巴以冲突进一步扩大可能成为2024年最大的“灰犀牛”事件。

上周,美国英国对也门境内实施了多次打击,美英强调胡塞武装对红海地区国际船只的袭击是“不可接受的”,因为这将危及供应链的安全,并对全球经济和人道主义局势产生负面影响。

周末,也门胡塞武装发表声明称将继续对“以色列船只或前往以色列的船只”发动攻击,而美英两国也将面临胡塞武装的反击。美国白宫表示,政府目前正在非常密切地关注胡塞武装的任何潜在报复性打击。

分析认为,市场开始担心航运将受到更多干扰,巴以冲突可能扩大为更广泛的地区冲突。荷兰国际集团分析师表示,如果冲突蔓延,市场将看到来自波斯湾的石油流量受到威胁,“虽然风险很低,但影响将是巨大的。”

全球约12%的贸易运输和30%的集装箱运输从红海通过,连续数周的中断已经对一些上市企业造成了损害。电动汽车龙头特斯拉上周表示,1月29日至2月11日期间,将暂停其位于柏林东南部的超级工厂大部分汽车的生产。

特斯拉给出的理由是红海危机令许多船只改道南非好望角,运输线路的拉长最终导致零配件短缺。值得注意的是,特斯拉是第一家披露因红海危机导致供应链中断而停产的公司。截至上周五,公司股价2024年已累跌近12%。

市场或过度消化利好消息

在2023年的大部分时间里,包含特斯拉在内的“七巨头”引领了标普500指数两位数的上涨,美股中越来越大的比重与长期盈利前景密切相关。汇丰控股首席多元资产策略师MaxKettner认为,大部分利好消息都已被计入股价。

道富环球市场的高级多资产策略师MarijaVeitmane也认为,2023年12月的美股反弹实际上是从2024年借来的。强劲的数据会让市场惊恐地认为降息不会到来,而过于疲软的数据则会让人们担心经济衰退。

周日,联邦公开市场委员会(FOMC)今年的轮值票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克告诉媒体,美联储需要在今年夏季之前按兵不动,以防止物价再次上涨。他警告称,在未来几个月内,美国通胀率向2%目标回落的速度可能会放缓。

博斯蒂克提到,由于苏伊士运河的交通受到干扰,最近海运成本飙升,需要对此“密切关注”。

国际投行麦格理的分析师指出,地缘政治紧张局势等因素将打消市场对“美联储大幅降息”的预期。

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